交割日期指震荡下跌资金观望情绪浓厚

市场谨慎情绪蔓延,多空本周围绕沪指3000点展开激烈争夺,期指市场出现大幅下跌。周五,期指1601合约顺利交割,向现货价格靠拢,三个当月合约跌幅较小,而主力合约跌幅较大。

盘面上看,周五期指早盘小幅低开,现货指数表现疲软,期指也维持弱势。午后,部分蓝筹股开始下跌,带领指数继续下行,而中小盘个股也未能带动市场人气,最终市场以较大跌幅收盘。

截至收盘,IF1602跌91.2点,跌幅2.92%,最终收于3027.8点。IH1602最终收报2031点,跌59点,跌幅2.82%。IC1602合约最终收报5570点,跌248点,跌幅4.26%。以周线来看,IF主力合约全周跌8.5%,IH主力合约全周跌7.44%,IC主力合约全周跌12.97%。

从期现溢价来看,期指主力合约贴水扩大。截至周五收盘,IF1602、IH1602、IC1602合约依次较现货指数间基差分别为90.93、39.93、323.68点。

从成交持仓来看,本周期指进入交割周,资金移仓布局,持仓量逐步下滑。周五,沪深300期指成交1.35万手,总持仓3.61万手。上证50期指成交1.11万手,持仓1.39万手。中证500期指成交2.77万手,持仓3.46万手。

中金所盘后持仓排名显示,IF1602合约前20名多头席位增持3255手至1.60万手,前20名空头席位增持2880手至1.53万手。具体席位上,中信期货增持多单522手;海通期货增持多单527手;广发期货增持空单331手。IC1602合约前20名多头席位增持2223手至8651手,前20名空头席位增持2063手至8678手。

上海中期分析师王一鸣表示,消息上,周五公布的12月社会融资规模为1.82万亿元远超预期,但新增人民币贷款为5978亿元不及预期,同时12月份M1、M2同比增速均不及预期。资金面上,隔夜SHIBOR小幅上行,两市融资余额本周出现较大跌幅,现货市场方面,成交量逐步萎缩,显示市场仍处于较弱的阶段。技术上,三组期指继续维持空头趋势,短期仍未出现企稳迹象。

瑞达期货认为,虽利空因素逐渐淡化,但市场风险偏好仍萎靡,成交量不足以支撑股市大幅上行,短期仍以修复性行情为主;展望下周,增量资金有限,沪指或围绕3000点进一步整固,后半周或将震荡向上。