期指重回窄幅盘整格局中证500合约再度领涨

期指市场本周二经历了一波大涨后,再次回到窄幅盘整格局。截至周四收盘,沪深300期指主力合约IF1606报收3135.4点,周线上涨了3.37%;上证50期指IH1606报收2126.6点,周线上涨了3.05%;中证500期指IC1606报收5937.8点,周线上涨了5.32%。

从市场表现来看,中证500期指再次在上涨行情中领涨,主要得益于现货市场资金对中小盘个股的关注度提升。曲面玻璃、互联网金融等题材板块近一周表现强势,带动中证500指数连续上涨。相比上证50指数占据较大权重的金融板块,近一周表现缺乏持续性,使其在三大期指品种中涨幅相对落后。

截至周四收盘,IF1606、IH1606和IC1606分别较现货指数贴水31.70点、11.05点和76.09手,主力合约全线贴水的现象继续存在,显示当前期指市场情绪仍然较为谨慎。

中金所周四盘后公布的主力持仓数据显示,IF1606合约中,多头持仓排名前20的席位共计减持多单371手,其中国泰君安席位减持多单达到134手;空头前20席位共计减持空单110手,各席位空单减持幅度均在100手以下。

在IC1606合约中,多头前20席位共计减持多单457手,其中华泰期货减持多单125手;空头前20席位共计减持空单663手,光大期货、华泰期货、招商期货分别大幅减持空单266手、145手和101手。总体来看,IC1606中主力空单数量已经连续两日出现大幅下降,相较另外两个品种,主力席位对于中证500期指的后市表现更为乐观。

另外,5月31日上午,原本高开高走的IF1606合约价格突然被“大单”砸至跌停,数秒后又快速回升,日K线呈现一根超过10%的下影线。中金所当天盘后发布公告称,上午IF1606合约在10点42分出现瞬间跌停,经查是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。日内交易数据显示,IF1606合约在10点42分11秒出现398手卖单,成交价位在2980点,以现行套保持仓20%的保证金比例计算,需要动用资金7116万元。

去年下半年,中金所针对股指期货市场陆续出台了多项严格管控措施,覆盖了单日交易数量限制、保证金比例、交易手续费等多个方面,使得期指市场成交规模一落千丈。以当前数据为例,本周四,沪深300期指四张合约总计成交11749手,盘后总持仓量为41625手,这两个数值较去年6月2日成交量1793934手和持仓量221973手,分别下降了99.35%和81.25%。

(本报研究员 费天元)