期指本周震荡收阴

昨日,受英国“脱欧”事件影响,期指盘中剧烈波动。三大主力合约周五打破横盘走势,周线收阴。本周,IF主力合约累计下跌0.76%,IH主力合约累计下跌0.87%,IC主力合约累计下跌0.41%。分析人士表示,期指收盘几乎收回午后跌幅,市场总体情绪较稳定,宽幅震荡预计仍是近期运行的常态,需关注季末流动性收紧信号。

昨日下午,受英国“脱欧”事件的影响,期指盘中一度暴跌跳水,IC主力合约盘中跌逾3%,但不久便迅速反抽,期指主力合约收盘前已基本收回午后跌幅。

截至收盘,沪深300期指主力合约IF1607合约下跌45.2点,跌幅1.48%,收盘价3013.2点。上证50期指主力合约IH1607合约收盘价2047.0点,下跌25.0点,跌幅1.21%。中证500期指主力合约IC1607合约收盘价5787.0点,下跌94.4点,跌幅1.61%。

中州期货分析师认为,股指午后一度跟随外围市场大幅杀跌,呈现弱势调整之势。近期市场走势较为震荡,暂时还没有明确的方向,预计短期难以改变现有趋势,宽幅震荡仍将是近期运行的常态。

跟前几日比较,期指贴水幅度出现分化,IF、IC主力合约贴水扩大,而IH主力合约贴水收敛。周五,IF1607合约较现货指数贴水63.96点,较前一日小幅扩大,本周总体呈现窄幅波动。IH1607合约较现货指数贴水29.30点,贴水幅度连续两日收敛。而IC1607合约较现货指数贴水116.62点,贴水幅度连续两日扩大。

“今天IC主力合约的走势相较于现货中证500指数较弱,中证500指数跌幅在1.25%,而IC主力合约跌幅达到1.61%。”东证期货分析师李智祥表示,“总体而言,在主力合约上周更替以后,现在的基差有所收窄,但仍然维持在近期高位。基差的扩大反映了现货指数跌幅小于期货指数跌幅,短期看空情绪稍强。”

从成交量来看,周五沪深300期指成交1.98万手,总持仓4.12万手。上证50期指成交6390手,持仓1.75万手。中证500期指成交2.21万手,持仓3.33万手。

中金所盘后持仓排名显示,IF1607合约前20名多头席位增持1753手至2.54万手,前20名空头席位增持1588手至2.41万手。具体席位上,华泰期货增持多单1112手;西部期货增持空单342手。因基数较低,IF的净多持仓量从上周五的715手增长到了本周的1320手。

此外,IC1607合约前20名多头席位增持891手至1.73万手,前20名空头席位增持1000手至1.79万手。

对于短期市场的风险偏好,中信期货研究员张革提示,季末流动性收紧信号愈发明显,多个市场均出现资金收紧征兆。考虑到利率市场化后,利率波动显著缩窄,叠加央行近期通过公开市场操作向市场投放资金,因此整体流动性风险可控,投资者对其的忧虑可适当降低。