中信证券量化优选C净值下跌2.11％ 请保持关注

金融界基金08月20日讯 中信证券量化优选股票型集合资产管理计划（简称：中信证券量化优选C，代码900030）公布最新净值，下跌2.11%。本基金单位净值为1.0939元，累计净值为2.0929元。

中信证券量化优选股票型集合资产管理计划基金成立于2020-05-22，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益27.02%，今年以来收益27.02%，近一月收益3.46%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/750），成立以来，本基金排名同类（650/900）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为罗昊，自2020年05月22日管理该基金，任职期内收益27.02%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.69% ）、东方财富（持仓比例3.85% ）、立讯精密（持仓比例3.55% ）、招商银行（持仓比例3.33% ）、中国平安（持仓比例2.84% ）、宁德时代（持仓比例2.15% ）、三花智控（持仓比例1.86% ）、恒瑞医药（持仓比例1.67% ）、长春高新（持仓比例1.62% ）、歌尔股份（持仓比例1.61% ），合计占资金总资产的比例为30.17%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.69% ）、东方财富（持仓比例3.85% ）、立讯精密（持仓比例3.55% ）、招商银行（持仓比例3.33% ）、中国平安（持仓比例2.84% ）、宁德时代（持仓比例2.15% ）、三花智控（持仓比例1.86% ）、恒瑞医药（持仓比例1.67% ）、长春高新（持仓比例1.62% ）、歌尔股份（持仓比例1.61% ），合计占资金总资产的比例为30.17%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金继续按照量化选股构建绩优股组合的基本逻辑，同时结合风险模型控制极端风险。产品表现平稳，净值上涨22.14%，同期沪深300指数上涨12.96%。产品仓位一直维持在90%水平，行业分布上，产品在计算机、医药、电子等行业上超配，在银行、非银金融以及地产上低配。

市场在一季度因担忧疫情的负面影响下跌明显，二季度逐步恢复，情绪活跃度提升明显。虽然疫情的因素仍然存在，从全球范围看权益类资产的风险偏好均有所提升。风格上，市场仍然关注高成长、高动量、高贝塔股票，低估值因子继续回撤。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年06月30日，中信证券量化优选A基金份额净值为0.9808元，本报告期份额净值增长率为11.67%;中信证券量化优选C基金份额净值为0.9800元，本报告期份额净值增长率为11.58%，同期业绩比较基准增长率为6.08%。