持仓分析：期指震荡整理 多空主力均有减仓

周四，期指震荡整固，IF主力合约结束六连阳。截至收盘，沪深300期指主力合约IF1511跌29.8点，跌幅0.79%，最终收于3756.8点。上证50期指IH1511最终收报2462点，跌30.2点，跌幅1.21%。中证500期指IC1511合约最终收报7519点，涨23.8点，涨幅0.32%。

期现价差方面，期指主力合约贴水再度拉大。截至收盘，IF1511、IH1511、IC1511合约依次较现货指数基差分别为38.52、14.43、163.45点。

成交持仓方面，沪深300期指成交1.80万手，总持仓4.33万手。上证50期指成交7030手，持仓1.86万手。中证500期指成交9858手，持仓1.74万手。

中金所盘后持仓排名显示，IF1511合约前20名多头席位减持472手至1.60万手，前20名空头席位减持526手至1.53万手。具体席位上，中信期货减持多单112手，空单110手；国泰君安减持空单105手；海通期货增持空单133手。

IH1511合约前20名多头席位减持225手至7029手，前20名空头席位减持295手至6719手。IC1511合约前20名多头席位减持266手至7538手，前20名空头席位减持416手至7758手。

瑞达期货认为，沪指终止六连阳，连续四日围绕3600震荡，周四波动较前几日扩大，日内上30分钟与60分钟均线顶背离。从这几天现货来看，前期补涨蓝筹受获利浮筹承压较为低迷，题材此起彼伏，但热点较差。三大期指主力合约基差扩大，总持仓均减少，表明多空一方面移仓换月，另一方面态度有所谨慎。综合来看，获利浮筹与套牢盘双承压，大盘料维持区间整理，日内波动加大，但回调空间较为有限。以蓝筹为代表的沪深300、上证50较为弱势，中证500弹性较足。