移仓换月平稳 股指期货料延续区间震荡

第1页:期指尾盘跳水

第1页:期指尾盘跳水

第2页:多空移仓换月

第3页:机构看市

9月17日，期指多空均在移仓换月，早盘小幅高开之后震荡上扬，一度出现较大涨幅，不过午盘在收盘前40分钟突然跳水，三大期指全部翻绿。

分析人士指出，当前交割在即，在套利资金推动下，期指近月合约基差已经大幅回归，交割日将出现期现同步波动的情况，因此只要大盘蓝筹股表现稳定，周五市场料平稳，期指可能延续区间震荡。

期指尾盘跳水

昨日，期指走出震荡行情，尾盘三大期指出现明显跳水，值得注意的是，中证500期指在收盘前又出现一波反弹。截至收盘，沪深300期指主力合约IF1509报3240.6点，下跌22.2点或0.68%；上证50期指主力合约IH1509报2195.2点，下跌22点或0.99%；中证500期指主力合约IC1509报5955点，下跌70.2点或1.17%。

期现价差方面，本周五期指当月合约将迎来交割日，截至昨日收盘，三大主力合约的基差已经处于合理范围，其中IF1509升水3.60点，IH1509升水0.38点；IC1509贴水10.41点。

银建期货分析师张皓指出，三大期指尾盘快速下跌，全线收阴并且消除昨日涨幅。尾盘下跌一方面原因在于当前增量资金入市谨慎，成交量迟迟没有放大，导致市场反弹力度不足，当市场卖盘较多时，买方无法承接全部抛盘，只能节节败退。另一方面原因在于美联储召开议息会议，由于会议结果尚不明朗，在部分资金降低仓位规避风险的情况下，市场尾盘快速下跌。

方正中期期货研究员彭博表示，周四的跳水主要由于金融权重股集体遭到抛售导致。目前市场信心依然不稳定，本周五美联储是否加息受到全球关注，一旦确认加息将对新兴市场国家造成影响。昨日大涨积聚了较多套牢盘，获利资金面对不确定性时，选择集中了结头寸，这也是造成昨日午后跳水的重要原因。

分析人士进一步指出，由于周四午后已经产生了较大跌幅，周五总体而言难以继续大跌，目前期指的基差较为合理，周五当月合约的交割料将比较平稳。